Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2007, том 52, выпуск 4, страницы 685–710
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1529 (Mi tvp1529) 		 
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Многомерные когерентные и выпуклые меры риска

А. В. Куликов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (2653 kB) Список цитирования (11)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1529
Аннотация: В статье рассматриваются многомерные когерентные и выпуклые меры риска. Предложенный подход учитывает риски, связанные с изменениями обменных курсов и операционными издержками. Для многомерных мер риска доказаны теоремы о представлении. Исследуются важные примеры когерентных мер риска: хвостовой V@R и взвешенный V@R. Рассматриваются два применения многомерных когерентных мер риска: для решения задачи о распределении капитала и определения риск-вклада в многомерном случае.
Ключевые слова: многомерные когерентные меры риска, многомерные выпуклые меры риска, матрица обменных курсов, конус обменных курсов, хвостовой V@R, взвешенный V@R, распределение капитала, риск-вклад, экстремальные элементы.
Поступила в редакцию: 29.03.2007
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, Volume 52, Issue 4, Pages 614–635
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97983262
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. В. Куликов, “Многомерные когерентные и выпуклые меры риска”, Теория вероятн. и ее примен., 52:4 (2007), 685–710; Theory Probab. Appl., 52:4 (2008), 614–635
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kul07}
\by А.~В.~Куликов
\paper Многомерные когерентные и выпуклые меры риска
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 4
\pages 685--710
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1529}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1529}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742871}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1156.91399}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 4
\pages 614--635
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983262}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000262081600005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-56749169567}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1529
  • https://doi.org/10.4213/tvp1529
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i4/p685
    • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:588
    PDF полного текста:211
    Список литературы:99
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024