Вероятность разорения страховой компании в случае, когда интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные распределения

Рассматривается задача нахождения вероятности разорения страховой компании в случае, когда интервалы между выплатами имеют неодинаковые показательные распределения, а величины выплат одинаково распределены и также имеют показательные распределения. В качестве частных случаев рассмотрены случаи, когда величины выплат неодинаково распределены и имеют эрланговские распределения, а также когда моменты выплат являются порядковыми статистиками выборки из показательного распределения. Полученные результаты могут найти применение в теории массового обслуживания.