Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1998, том 43, выпуск 2, страницы 352–357
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1470
(Mi tvp1470)
 

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Вероятность разорения страховой компании в случае, когда интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные распределения

О. П. Виноградов

Механико-математический факультет, МГУ, Москва
Аннотация: Рассматривается задача нахождения вероятности разорения страховой компании в случае, когда интервалы между выплатами имеют неодинаковые показательные распределения, а величины выплат одинаково распределены и также имеют показательные распределения. В качестве частных случаев рассмотрены случаи, когда величины выплат неодинаково распределены и имеют эрланговские распределения, а также когда моменты выплат являются порядковыми статистиками выборки из показательного распределения. Полученные результаты могут найти применение в теории массового обслуживания.
Ключевые слова: теория риска, теория массового обслуживания, вероятность разорения, двухиндексная последовательность.
Поступила в редакцию: 22.03.1997
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1999, Volume 43, Issue 2, Pages 337–342
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97976970
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: О. П. Виноградов, “Вероятность разорения страховой компании в случае, когда интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 352–357; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 337–342
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vin98}
\by О.~П.~Виноградов
\paper Вероятность разорения страховой компании в~случае, когда
интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные
распределения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1998
\vol 43
\issue 2
\pages 352--357
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1470}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1470}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1679008}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0959.60096}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1999
\vol 43
\issue 2
\pages 337--342
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97976970}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000083189300017}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1470
  • https://doi.org/10.4213/tvp1470
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i2/p352
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024