|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Краткие сообщения
Вероятность разорения страховой компании в случае, когда
интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные
распределения
О. П. Виноградов Механико-математический факультет, МГУ, Москва
Аннотация:
Рассматривается задача нахождения вероятности разорения страховой компании
в случае, когда интервалы между выплатами имеют неодинаковые показательные
распределения, а величины выплат одинаково распределены и также
имеют показательные распределения. В качестве частных случаев рассмотрены
случаи, когда величины выплат неодинаково распределены и имеют эрланговские
распределения, а также когда моменты выплат являются порядковыми статистиками
выборки из показательного распределения. Полученные результаты могут
найти применение в теории массового обслуживания.
Ключевые слова:
теория риска, теория массового обслуживания, вероятность разорения, двухиндексная последовательность.
Поступила в редакцию: 22.03.1997
Образец цитирования:
О. П. Виноградов, “Вероятность разорения страховой компании в случае, когда
интервалы между моментами выплат имеют неодинаковые показательные
распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 43:2 (1998), 352–357; Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 337–342
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp1470https://doi.org/10.4213/tvp1470 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v43/i2/p352
|
|