Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2005, том 50, выпуск 4, страницы 783–789
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp134 (Mi tvp134) 		 
Краткие сообщения

Распределение длины и высоты трендов для броуновского движения со сносом

С. Н. Лобанов

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
PDF полного текста (739 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp134
Аннотация: Понятие тренда является одним из основных при описании поведения какого-либо процесса, развивающегося во времени. Существует по меньшей мере несколько определений трендов, и зачастую при использовании этого понятия даже не уточняется, что конкретно имеется в виду. В данной работе приводятся два наиболее часто используемых определения тренда и устанавливается связь между ними. Также дается описание распределения длины и высоты тренда. В силу особой роли броуновского движения в финансовой математике данные характеристики представляют собой отправную точку, относительно которой следует рассматривать их эмпирические аналоги.
Ключевые слова: тренд, длина тренда, высота тренда, броуновское движение со сносом.
Поступила в редакцию: 16.10.2005
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, Volume 50, Issue 4, Pages 694–700
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97982086
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: С. Н. Лобанов, “Распределение длины и высоты трендов для броуновского движения со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 50:4 (2005), 783–789; Theory Probab. Appl., 50:4 (2006), 694–700
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lob05}
\by С.~Н.~Лобанов
\paper Распределение длины и высоты трендов для броуновского движения со сносом
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 4
\pages 783--789
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp134}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp134}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2331991}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1116.60044}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9157517}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 4
\pages 694--700
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982086}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000243284300013}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp134
  • https://doi.org/10.4213/tvp134
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i4/p783
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:350
    PDF полного текста:174
    Список литературы:64
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024