Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes

Работа посвящена выводу стохастического дифференциального уравнения для условных математических ожиданий
$$ \mathbf E^t\{f(x(t))\}=\mathbf E\{f(x(t))\mid z(s),\ s\le t\}, $$
где процесс $x(t)$ (марковский) и процесс $z(t)$ связаны уравнением Ито
$$ dz(t)=x(t)\,dt+dw(t) $$
($w(t)$ — стандартный винеровский процесс).