Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1969, том 14, выпуск 1, страницы 78–101 (Mi tvp1118)  

Эта публикация цитируется в 35 научных статьях (всего в 35 статьях)

Об оценках коэффициентов регрессии

А. С. Холево

г. Москва
Поступила в редакцию: 13.06.1968
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1969, Volume 4, Issue 1, Pages 79–104
DOI: https://doi.org/10.1137/1114008
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. С. Холево, “Об оценках коэффициентов регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 14:1 (1969), 78–101; Theory Probab. Appl., 4:1 (1969), 79–104
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Hol69}
\by А.~С.~Холево
\paper Об оценках коэффициентов регрессии
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1969
\vol 14
\issue 1
\pages 78--101
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1118}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=254985}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0199.53601}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1969
\vol 4
\issue 1
\pages 79--104
\crossref{https://doi.org/10.1137/1114008}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1118
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v14/i1/p78
  • Эта публикация цитируется в следующих 35 статьяx:
    1. Alessandra Luati, Francesca Papagni, Tommaso Proietti, “Efficient nonparametric estimation of generalised autocovariances”, Journal of Nonparametric Statistics, 36:1 (2024), 23  crossref
    2. Yan Liu, Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models, 2023, 325  crossref
    3. Arkady Tempelman, “Randomized consistent statistical inference for random processes and fields”, Stat Inference Stoch Process, 25:3 (2022), 599  crossref
    4. Alessandra Luati, Francesca Papagni, Tommaso Proietti, “Efficient Nonparametric Estimation of Generalized Autocovariances”, SSRN Journal, 2021  crossref
    5. Holger Dette, Andrey Pepelyshev, Anatoly Zhigljavsky, “The BLUE in continuous-time regression models with correlated errors”, Ann. Statist., 47:4 (2019)  crossref
    6. Hien D. Nguyen, “Asymptotic normality of the time‐domain generalized least squares estimator for linear regression models”, Stat, 8:1 (2019)  crossref
    7. Junichi Hirukawa, “Time series regression models with locally stationary disturbance”, Stat Inference Stoch Process, 20:3 (2017), 329  crossref
    8. Yan Liu, “Robust parameter estimation for stationary processes by an exotic disparity from prediction problem”, Statistics & Probability Letters, 129 (2017), 120  crossref
    9. Yoshihiro Suto, Yan Liu, Masanobu Taniguchi, “Asymptotic theory of parameter estimation by a contrast function based on interpolation error”, Stat Inference Stoch Process, 19:1 (2016), 93  crossref
    10. Tomoyuki Amano, “Asymptotic Optimality of Estimating Function Estimator for CHARN Model”, Advances in Decision Sciences, 2012 (2012), 1  crossref
    11. Hiroomi Kanai, Hiroaki Ogata, Masanobu Taniguchi, “Estimating function approach for CHARN Models”, METRON, 68:1 (2010), 1  crossref
    12. Tomoyuki Amano, Masanobu Taniguchi, “Asymptotic efficiency of conditional least squares estimators for ARCH models”, Statistics & Probability Letters, 78:2 (2008), 179  crossref
    13. Optimal Statistical Inference in Financial Engineering, 2007, 355  crossref
    14. Guy Cohen, Joseph M. Francos, “Linear Least Squares Estimation of Regression Models for Two-Dimensional Random Fields”, Journal of Multivariate Analysis, 82:2 (2002), 431  crossref
    15. Pilar Ibarrola, Ricardo Ve´lez, “Testing and Confidence estimation of the Mean of a multidimensional Gaussian Process”, Statistics, 36:4 (2002), 317  crossref
    16. Yoshihide Kakizawa, Masanobu Taniguchi, “ASYMPTOTIC EFFICIENCY OF THE SAMPLE COVARIANCES IN A GAUSSIAN STATIONARY PROCESS”, Journal Time Series Analysis, 15:3 (1994), 303  crossref
    17. П. Ибаррола, Р. Велез, “Проверка гипотез для многомерного гауссовского процесса”, Теория вероятн. и ее примен., 37:1 (1992), 175–178  mathnet; P. Ibarolla, R. Velez, “Hypothesis Testing for Multidimensional Gaussian Process”, Theory Probab. Appl., 37:1 (1993), 142–145  mathnet  crossref
    18. A. Le Breton, M. Musiela, “Strong consistency of least squares estimates in linear regression models driven by semimartingales”, Journal of Multivariate Analysis, 23:1 (1987), 77  crossref
    19. David R. Brillinger, “Regression for randomly sampled spatial series: the trigonometric case”, Journal of Applied Probability, 23:A (1986), 275  crossref
    20. С. П. Чистяков, “Об одной задаче регрессии для случайных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 31:1 (1986), 142–145  mathnet  isi; S. P. Chistyakov, “On a regression problem for random processes”, Theory Probab. Appl., 31:1 (1987), 132–135  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:338
    PDF полного текста:174
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025