|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\zeta_1,\zeta_2,\dots$ — независимые случайные величины,
$$
Z_n=\sum_{i=1}^n\zeta_i,\qquad \overline{Z}_n=\max_{k\leq n}Z_k,\qquad Z=\overline{Z}_\infty.
$$
Хорошо известно, что если $\zeta_i$ одинаково распределены, то $Z$ есть собственная случайная величина при ${\mathbf{E}\zeta_i=-a<0}$ и $Z=\infty$ п.н., если $a=0$. Предельное распределение
$\overline{Z}_n$ при $n\to\infty$, $a\to 0$ (в схеме серий) и $\mathbf{E}\zeta_i^2<\infty$ изучено достаточно полно (см., например, [1]–[3]).
В работе изучается предельное распределение $\overline{Z}_n$ при ${\mathbf{E}\zeta_i\to 0}$, $n\to\infty$, в случае, когда $\mathbf{E}\zeta_i^2=\infty$, а слагаемые $\zeta_i$ являются разнораспределенными.
Ключевые слова:
случайные блуждания, максимум сумм, переходные явления, сходимость к устойчивым процессам, разнораспределенные слагаемые, бесконечная дисперсия.
Поступила в редакцию: 16.09.2004
Образец цитирования:
А. А. Боровков, “Переходные явления для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечные дисперсии”, Теория вероятн. и ее примен., 50:2 (2005), 224–240; Theory Probab. Appl., 50:2 (2006), 199–213
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp105https://doi.org/10.4213/tvp105 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i2/p224
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 458 | PDF полного текста: | 174 | Список литературы: | 106 |
|