Образец цитирования:
Д. В. Гусак, “О совместном распределении времени и величины первого перескока для однородных процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 14:1 (1969), 15–23; Theory Probab. Appl., 14:1 (1969), 14–23
\RBibitem{Gus69}
\by Д.~В.~Гусак
\paper О совместном распределении времени и величины первого перескока для однородных процессов с независимыми приращениями
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1969
\vol 14
\issue 1
\pages 15--23
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1037}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=245083}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0281.60079|0201.19104}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1969
\vol 14
\issue 1
\pages 14--23
\crossref{https://doi.org/10.1137/1114002}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp1037
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v14/i1/p15
Эта публикация цитируется в следующих 20 статьяx:
А. Е. Кузнецов, “Аналитическое доказательство тождества Печерского–Рогозина и факторизации Винера–Хопфа”, Теория вероятн. и ее примен., 55:3 (2010), 417–431; A. E. Kuznetsov, “Analytical proof of Pecherskii–Rogozin identity and Wiener–Hopf factorization”, Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 432–443
F. Cordero, “On the scaling property in fluctuation theory for stable Lévy processes”, Теория вероятн. и ее примен., 55:4 (2010), 803–812; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 683–691
Mark Veillette, Murad S. Taqqu, “Numerical Computation of First-Passage Times of Increasing Lévy Processes”, Methodol Comput Appl Probab, 12:4 (2010), 695
Dmytro Gusak, “On some characteristics of the claim surplus process”, Theory Stoch. Process., 14(30):1 (2008), 49–59
Matthias Winkel, “Electronic Foreign-Exchange Markets and Passage Events of Independent Subordinators”, Journal of Applied Probability, 42:1 (2005), 138
Martin Jacobsen, “The time to ruin for a class of Markov additive risk process with two-sided jumps”, Advances in Applied Probability, 37:4 (2005), 963
Matthias Winkel, “Electronic Foreign-Exchange Markets and Passage Events of Independent Subordinators”, J. Appl. Probab., 42:01 (2005), 138
Martin Jacobsen, “The time to ruin for a class of Markov additive risk process with two-sided jumps”, Adv. Appl. Probab., 37:04 (2005), 963
M. Beibel, “Generalized parking problems for levy processes”, Sequential Analysis, 17:2 (1998), 151
Raisa Epstein Feldman, “Exit distributions for symmetric Markov processes via Gaussian techniques”, Stochastic Processes and their Applications, 43:1 (1992), 33
D. V. Gusak, S. I. Peresypkina, “Distribution of the exit time and value for homogeneous processes with independent increments given on a finite Markov chain”, Ukr Math J, 26:3 (1975), 239
А. И. Фохт, “О распределении величины первого перескока для обобщенного пуассоновского процесса со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 19:1 (1974), 159–163; A. I. Fokht, “On the distribution of the first jump over a high barrier for a generalized Poisson process with drift”, Theory Probab. Appl., 19:1 (1974), 159–163
T. I. Nasirova, A. V. Skorokhod, “The distribution of certain functionals of processes with semiindependent increments”, Ukr Math J, 25:3 (1974), 328
D. J. Emery, “Exit problem for a spectrally positive process”, Advances in Applied Probability, 5:3 (1973), 498
N.U. Prabhu, Michael Rubinovitch, “Further results for ladder processes in continuous time”, Stochastic Processes and their Applications, 1:2 (1973), 151
N. H. Bingham, “Maxima of sums of random variables and suprema of stable processes”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 26:4 (1973), 273
I. Blake, W. Lindsey, “Level-crossing problems for random processes”, IEEE Trans. Inform. Theory, 19:3 (1973), 295
D. J. Emery, “Exit problem for a spectrally positive process”, Adv. Appl. Probab., 5:03 (1973), 498
N. U. Prabhu, “Wiener-Hopf factorization for convolution semigroups”, Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw Gebiete, 23:2 (1972), 103
Е. А. Печерский, Б. А. Рогозин, “Преобразования совместных распределений случайных величин, связанных с флуктуациями процесса с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 14:3 (1969), 431–444; E. A. Pechersky, B. A. Rogozin, “Transformations of joint distributions of random variables connected with fluctuations of a process with independent increments”, Theory Probab. Appl., 14:3 (1969), 410–423