|
Таврический вестник информатики и математики, 2018, выпуск 3, страницы 46–70
(Mi tvim51)
|
|
|
|
Гарантированное решение для рисконейтрала: аналог максимина в однокритериальных задачах
В. И. Жуковскийa, С. Н. Сачковb, Е. Н. Сачковаb a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики,
Ленинские горы, Москва, ГСП-1, 119991, Российская Федерация
b Государственный гуманитарно-технологический университет,
физико-математический факультет,
ул. Зеленая, д.22, г.Орехово-Зуево, Московская область, 142600, Российская Федерация
Аннотация:
В середине прошлого столетия американский математик и статистик профессор Мичиганского университета Леонард Сэвидж (1917–1971) и известный швейцарский экономист, профессор Цюрихского университета Юрг Ниханс (1919–2007) независимо друг от друга предложили подход к выбору решения в однокритериальной задаче при неопределенности (ОЗН), названный впоследствии принципом минимаксного сожаления (по Нихансу–Сэвиджу). Этот принцип, наравне с вальдовским принципом гарантированного результата (максимина) играет важнейшее значение при принятии гарантированного решения в ОЗН. Основную роль в принципе минимаксного сожаления выполняет функция сожаления, определяющая риск по Нихансу–Сэвиджу в ОЗН. Такой риск получил в последние годы широкое применение в практических задачах микроэкономики. В настоящей статье предложен один из возможных подходов к нахождению решения в ОЗН «с позиции» рисконейтрала — лица, принимающего решение (ЛПР), который стремится одновременно улучшить свой выигрыш (исход) и уменьшить риск («убить сразу двух зайцев одним выстрелом»). В качестве приложения явный вид такого решения найден для линейно-квадратичного варианта ОЗН достаточно общего вида.
Ключевые слова:
стратегия, неопределенность, выигрыши, функция риска, риск по Нихансу-Сэвиджу, принцип минимаксного сожаления.
Образец цитирования:
В. И. Жуковский, С. Н. Сачков, Е. Н. Сачкова, “Гарантированное решение для рисконейтрала: аналог максимина в однокритериальных задачах”, ТВИМ, 2018, № 3, 46–70
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvim51 https://www.mathnet.ru/rus/tvim/y2018/i3/p46
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 106 | PDF полного текста: | 56 |
|