|
Корреляционный анализ хаотической динамики валютного рынка
А. А. Мусаевabc
a Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
b Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)
c Специализированная инжиниринговая компания "Севзапмонтажавтоматика"
Аннотация:
Рассмотрен вопрос взаимосвязей между процессами изменения котировок валютных инструментов на электронном рынке Forex. Наличие относительно устойчивых корреляционных связей рассматривается как упорядочивающих фактор над массивами хаотических временных последовательностей, отражающих динамику валютных котировок. Результаты проведенных исследования можно рассматривать как функциональную платформу для регрессионных оценок текущей рыночной стоимости валютных инструментов и построения эффективных индикаторов состояния рынка.
Ключевые слова:
хаотические процессы; корреляционный анализ; котировки валюты; валютный рынок; валютные инструменты; Forex.
Образец цитирования:
А. А. Мусаев, “Корреляционный анализ хаотической динамики валютного рынка”, Тр. СПИИРАН, 41 (2015), 200–217
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/trspy823 https://www.mathnet.ru/rus/trspy/v41/p200
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 161 | | PDF полного текста: | 195 |
|
Обратная связь: