|
Труды СПИИРАН, 2012, выпуск 21, страницы 95–119
(Mi trspy507)
|
|
|
|
Применение байесовской модели для оценивания вероятностей альтернатив в условиях неопределённости с использованием нечисловой, неточной и неполной экспертной информации
С. Н. Жук, С. В. Евстратчик Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Аннотация:
В данной статье рассмотрена ранее изложенная байесовская модель оценки кусочно-постоянной плотности распределения, соответствующая тернарному разбиению диапазона возможных значений исследуемой случайной величины, основанная на оценке параметров распределения Дирихле по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации. Анализ проводится для оценки и прогноза статистических характеристик приращений курса швейцарского франка CHF относительно единицы XDR резервного платёжного средства SDR Международного валютного фонда. Для сравнения качества результата для тех же данных проведены исследования с помощью классического эконометрического метода: построение ARIMA – модели и прогноза методом экспоненциального сглаживания.
Ключевые слова:
Байесовская модель, распределение Дирихле, кусочно-постоянная плотность, метод рандомизированных вероятностей, ARIMA – модель, экспоненциальное сглаживание, тест Дики-Фуллера.
Поступила в редакцию: 28.05.2012
Образец цитирования:
С. Н. Жук, С. В. Евстратчик, “Применение байесовской модели для оценивания вероятностей альтернатив в условиях неопределённости с использованием нечисловой, неточной и неполной экспертной информации”, Тр. СПИИРАН, 21 (2012), 95–119
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/trspy507 https://www.mathnet.ru/rus/trspy/v21/p95
|
|