|
|
Труды СПИИРАН, 2011, выпуск 17, страницы 5–32
(Mi trspy429)
|
|
|
 |
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Моделирование котировок торговых активов
А. А. Мусаев
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Аннотация:
Рассмотрена задача моделирования изменения цен торговых активов, котируемых на срочных рынках (валютном, фондовом и т.п.). Приведен исторический обзор эволюции моделей процесса котировок и осуществлен критический анализ основных подходов к решению данной задачи. Представлены материалы численных исследований, уточняющих структуру процесса ценообразования.
Ключевые слова:
котировки активов, моделирование, нестационарный процесс, хаотический процесс.
Поступила в редакцию: 28.03.2011
Принята в печать: 29.09.2011
Образец цитирования:
А. А. Мусаев, “Моделирование котировок торговых активов”, Тр. СПИИРАН, 17 (2011), 5–32
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/trspy429 https://www.mathnet.ru/rus/trspy/v17/p5
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 300 | | PDF полного текста: | 268 | | Список литературы: | 43 | | Первая страница: | 1 |
|
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: