|
Труды СПИИРАН, 2010, выпуск 14, страницы 187–215
(Mi trspy402)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций
А. А. Мусаевab a Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
b ОАО «Специализированная
инжиниринговая компания «Севзапмонтажавтоматика»
Аннотация:
Рассмотрена задача построения систем анализа динамики котировок индексов фондовых бирж, обладающих повышенной устойчивостью к вариациям их вероят-ностных характеристик. Качество восстановления системной составляющей наблюдаемых процессов определяется на основе терминальных торговых показателей и непосредственно связано с параметрами используемой торговой стратегии. В основу алгоритмов устойчивого формирования системной составляющей положена технология робастного оценивания.
Ключевые слова:
робастное оценивание, метод наименьших квадратов, управление торговыми операциями, торговая стратегия.
Поступила в редакцию: 21.12.2010
Образец цитирования:
А. А. Мусаев, “Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций”, Тр. СПИИРАН, 14 (2010), 187–215
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/trspy402 https://www.mathnet.ru/rus/trspy/v14/p187
|
|