Элементы стохастического анализа для случая грассмановых переменных. III. Корреляционные функции

Настоящая статья является продолжением работ [1, 2], в которых в случае грассмановых переменных был предложен вариант аналогов таких понятий классического стохастического анализа, как стохастический интеграл, случайный процесс, стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных и его решение, для частной ситуации, когда указанные классические объекты суть функционалы от так называемого сглаженного винеровского процесса на ${\mathbf R}_{+}\times{\mathbf R}^{\nu }$. В этой статье изучаются корреляционные функции решения стохастического дифференциального уравнения в частных производных и некоторые приложения.