|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке
А. А. Муравлёвab, А. Н. Ширяевca a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Международная лаборатория количественных финансов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия
c Механико-математический факультет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация:
Рассматривается задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке. Показано, как свести данную задачу к стандартной задаче об оптимальной остановке для процесса апостериорных вероятностей. Исследованы качественные свойства решения, а именно доказаны выпуклость, непрерывность и принцип гладкого склеивания для функции риска. Оптимальные границы остановки охарактеризованы как единственное решение некоторого интегрального уравнения.
Поступило в октябре 2014 г.
Образец цитирования:
А. А. Муравлёв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 211–233; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tm3591https://doi.org/10.1134/S0371968514040128 https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p211
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 407 | PDF полного текста: | 79 | Список литературы: | 62 |
|