Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2014, том 287, страницы 234–241
DOI: https://doi.org/10.1134/S037196851404013X (Mi tm3579) 		 
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа

А. А. Новиковab, Н. Е. Кордзахияc

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Department of Mathematical Sciences, University of Technology, Sydney, Australia
c Macquarie University, Sydney, Australia
PDF полного текста (174 kB) Список цитирования (9)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.1134/S037196851404013X
Аннотация: В контексте проблем управления финансовыми рисками желательно иметь точные границы для цены опциона в ситуациях, когда для цены нет явной формулы. В данной статье предлагается единый подход для получения верхних и нижних оценок для опционов азиатского типа, в том числе опционов на средневзвешенную цену по объему покупок. Полученные в статье нижние и верхние оценки применимы в случае моделей как с непрерывным, так и с дискретным временем и при нестационарных процентных ставках. Для иллюстрации точности полученных оценок приведены численные примеры.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP13010335
Поступило в августе 2014 г.
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2014, Volume 287, Issue 1, Pages 225–231
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543814080136
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21+519.248
Образец цитирования: А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 234–241; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovKor14}
\by А.~А.~Новиков, Н.~Е.~Кордзахия
\paper Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа
\inbook Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения
\bookinfo Сборник статей. К~80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
\serial Труды МИАН
\yr 2014
\vol 287
\pages 234--241
\publ МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm3579}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S037196851404013X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22681996}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2014
\vol 287
\issue 1
\pages 225--231
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543814080136}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000348379600013}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24030870}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84921928634}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm3579
  • https://doi.org/10.1134/S037196851404013X
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p234
    • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024