|
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)
Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа
А. А. Новиковab, Н. Е. Кордзахияc a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
b Department of Mathematical Sciences, University of Technology, Sydney, Australia
c Macquarie University, Sydney, Australia
Аннотация:
В контексте проблем управления финансовыми рисками желательно иметь точные границы для цены опциона в ситуациях, когда для цены нет явной формулы. В данной статье предлагается единый подход для получения верхних и нижних оценок для опционов азиатского типа, в том числе опционов на средневзвешенную цену по объему покупок. Полученные в статье нижние и верхние оценки применимы в случае моделей как с непрерывным, так и с дискретным временем и при нестационарных процентных ставках. Для иллюстрации точности полученных оценок приведены численные примеры.
Поступило в августе 2014 г.
Образец цитирования:
А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014, 234–241; Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tm3579https://doi.org/10.1134/S037196851404013X https://www.mathnet.ru/rus/tm/v287/p234
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 236 | PDF полного текста: | 57 | Список литературы: | 41 |
|