Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической финансовой математики

Проводится сопоставление с фактическими данными ряда вероятностных моделей для логарифмических приращений рыночных цен акций. Указывается, что все эти модели принципиально неадекватны из-за наблюдаемой статистической неоднородности данных. Несмотря на это, теоретические результаты о хеджировании обязательств по опционам с неожиданно высокой точностью подтверждаются при имитации хеджирования на реальных данных о ценах. Это объясняется сравнительно небольшими колебаниями волатильности цен, от которых главным образом и зависит дисбаланс (т.е. неточность) хеджирования.