Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 234–248 (Mi tm335)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Sensitivity of the Black–Scholes Option Price to the Local Path Behavior of the Stochastic Process Modeling the Underlying Asset

P. Cheridito

Departement für Mathematik, Eidgenösische Technische Hochschule Zürich
PDF полного текста (211 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We show that a change in the local path behavior of the stock price process in the Black–Scholes model can have a dramatic effect on option prices and hedging strategies.
Поступило в мае 2001 г.
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Язык публикации: английский
Образец цитирования: P. Cheridito, “Sensitivity of the Black–Scholes Option Price to the Local Path Behavior of the Stochastic Process Modeling the Underlying Asset”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 234–248; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 225–239
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Che02}
\by P.~Cheridito
\paper Sensitivity of the Black--Scholes Option Price to the Local Path
Behavior of the Stochastic Process Modeling the Underlying Asset
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Труды МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 234--248
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm335}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976519}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1048.91062}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 225--239
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm335
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p234
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:219
    PDF полного текста:90
    Список литературы:55
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024