Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 224–233 (Mi tm334)  
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской модели

Ю. С. Мишураa, Э. Валкейлаb

a Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
b University of Helsinki
PDF полного текста (182 kB) Список цитирования (11)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается смешанная версия модели Блэка–Мертона–Шоулса, т.е. рынок с облигацией и акцией, причем акция управляется линейной комбинацией винеровского процесса и дробного броуновского движения. Доказано, что такой рынок является безарбитражным. Как вспомогательный результат получено представление дробного броуновского движения через “базовый” гауссовский мартингал с независимыми приращениями.
Поступило в мае 1999 г.
Реферативные базы данных:
УДК: 519.21
Образец цитирования: Ю. С. Мишура, Э. Валкейла, “Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской модели”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 224–233; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 215–224
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MisVal02}
\by Ю.~С.~Мишура, Э.~Валкейла
\paper Отсутствие арбитража в~смешанной броуновской--дробно-броуновской
модели
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Труды МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 224--233
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm334}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976518}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1113.91322}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 215--224
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm334
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p224
    • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:637
    PDF полного текста:237
    Список литературы:71
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024