|
Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 224–233
(Mi tm334)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)
Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской
модели
Ю. С. Мишураa, Э. Валкейлаb a Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
b University of Helsinki
Аннотация:
Рассматривается смешанная версия модели Блэка–Мертона–Шоулса, т.е. рынок
с облигацией и акцией, причем акция управляется линейной комбинацией
винеровского процесса и дробного броуновского движения. Доказано, что такой
рынок является безарбитражным. Как вспомогательный результат получено
представление дробного броуновского движения через “базовый” гауссовский
мартингал с независимыми приращениями.
Поступило в мае 1999 г.
Образец цитирования:
Ю. С. Мишура, Э. Валкейла, “Отсутствие арбитража в смешанной броуновской–дробно-броуновской
модели”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 224–233; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 215–224
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tm334 https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p224
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 626 | PDF полного текста: | 231 | Список литературы: | 58 |
|