Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 217–223 (Mi tm333)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Hedging in a Model with Transaction Costs

Yu. M. Kabanovab, G. Lastc

a Central Economics and Mathematics Institute, RAS
b Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté
c Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe
PDF полного текста (148 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We consider a general semimartingale model of a currency market with proportional transaction costs. Assuming that the price process is continuous and bounded, we prove a hedging theorem describing the set of initial endowments allowing one to superreplicate a contingent claim in various currencies by a self-financing portfolio.
Поступило в апреле 2001 г.
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging in a Model with Transaction Costs”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 217–223; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 208–214
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabLas02}
\by Yu.~M.~Kabanov, G.~Last
\paper Hedging in a~Model with Transaction Costs
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Труды МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 217--223
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm333}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976517}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1113.91321}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 208--214
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm333
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p217
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:342
    PDF полного текста:219
    Список литературы:54
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024