|
Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 217–223
(Mi tm333)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Hedging in a Model with Transaction Costs
Yu. M. Kabanovab, G. Lastc a Central Economics and Mathematics Institute, RAS
b Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté
c Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe
Аннотация:
We consider a general semimartingale model of a currency market with
proportional transaction costs. Assuming that the price process is
continuous and bounded, we prove a hedging theorem describing the set of
initial endowments allowing one to superreplicate a contingent claim in
various currencies by a self-financing portfolio.
Поступило в апреле 2001 г.
Образец цитирования:
Yu. M. Kabanov, G. Last, “Hedging in a Model with Transaction Costs”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 217–223; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 208–214
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tm333 https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p217
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 342 | PDF полного текста: | 219 | Список литературы: | 54 |
|