Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 185–200 (Mi tm330)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Geometric Lévy Process Pricing Model

Y. Miyaharaa, A. Novikovb

a Faculty of Economics, Nagoya City University, Mizuhochou, Mizuhoku, Nagoya
b Department of Mathematical Sciences, University of Technology, Sydney
PDF полного текста (218 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We consider models for stock prices that relate to random processes with independent homogeneous increments (Lévy processes). These models are arbitrage-free but correspond to an incomplete financial market. There are many different approaches for pricing financial derivatives. We consider here mainly the approach based on minimal relative entropy. This method is related to a utility function of exponential type and the Esscher transformation of probabilistic measures.
Поступило в ноябре 2001 г.
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Y. Miyahara, A. Novikov, “Geometric Lévy Process Pricing Model”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 185–200; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 176–191
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MiyNov02}
\by Y.~Miyahara, A.~Novikov
\paper Geometric L\'evy Process Pricing Model
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Труды МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 185--200
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm330}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976514}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1057.91042}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 176--191
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm330
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p185
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:359
    PDF полного текста:132
    Список литературы:43
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024