Труды Математического института имени В. А. Стеклова
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Труды МИАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Математического института имени В. А. Стеклова, 2002, том 237, страницы 173–184 (Mi tm329)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Financial Market with Interacting Assets. Pricing Barrier Options

S. A. Albeverioa, V. R. Steblovskayab

a University of Bonn, Institute for Applied Mathematics
b Bentley College
PDF полного текста (203 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: A new model of a financial market with several interacting assets is introduced and developed. The mutual interaction of asset prices is described by a general multidimensional linear stochastic differential equation with multiplicative noise. The non-arbitrage and completeness conditions for the model are studied in detail. As an application, the pricing of the outside barrier options and of the floating barrier options based on a 2-dimensional version of the model is considered.
Поступило в декабре 2000 г.
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2+519.8
Язык публикации: английский
Образец цитирования: S. A. Albeverio, V. R. Steblovskaya, “Financial Market with Interacting Assets. Pricing Barrier Options”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 173–184; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 164–175
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AlbSte02}
\by S.~A.~Albeverio, V.~R.~Steblovskaya
\paper Financial Market with Interacting Assets. Pricing Barrier Options
\inbook Стохастическая финансовая математика
\bookinfo Сборник статей
\serial Труды МИАН
\yr 2002
\vol 237
\pages 173--184
\publ Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
\publaddr М.
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tm329}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1976513}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1113.91316}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math.
\yr 2002
\vol 237
\pages 164--175
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm329
  • https://www.mathnet.ru/rus/tm/v237/p173
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Математического института имени В. А. Стеклова Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:328
    PDF полного текста:135
    Список литературы:47
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024