Магистральные теоремы для полумарковских процессов решения

Дается определение полумарковского процесса решения. Приводится рекуррентное соотношение для $t(i,t)$ – максимума ожидаемого дохода от процесса продолжительности $t$, начинающегося из состояния $i$. При некоторых предположениях о распределениях доходов и продолжительностей переходов (всегда выполняющихся, например, при ограниченности времени перехода) доказано, что найдутся такие постоянные $K_1$ и $K_2$ и такой набор величин $M(i)$, что одновременно для всех $i$ и $t$
$$ k_1\le f(i,t)-t\overline M(i)\le K_2. $$
Изучается смысл величин $\overline M(i)$ и метод их нахождения, использующий решение специфических задач линейного программирования. Библ. – 11 назв.