Труды Института математики и механики УрО РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Тр. ИММ УрО РАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Института математики и механики УрО РАН, 2013, том 19, номер 2, страницы 179–192 (Mi timm943)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции

А. И. Кибзун, В. Р. Соболь

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
PDF полного текста (207 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В настоящей работе исследуются вопросы страхования (хеджирования) опционных позиций со стороны продавца американского колл-опциона. Предлагается модификация стратегии последовательного хеджирования, заключающаяся во введении полосы “нечувствительности” хеджирования. Производится расчет средних потерь хеджера, использующего данный способ хеджирования. Выбирается оптимальная ширина полосы “нечувствительности”, минимизирующая средние потери хеджера.
Ключевые слова: хеджирование опциона, стратегия последовательного хеджирования, винеровский процесс, распределение числа пересечений полосы, оптимальная полоса хеджирования.
Поступила в редакцию: 01.12.2012
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.213
Образец цитирования: А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции”, Тр. ИММ УрО РАН, 19, № 2, 2013, 179–192
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibSob13}
\by А.~И.~Кибзун, В.~Р.~Соболь
\paper Модернизация стратегии последовательного хеджирования опционной позиции
\serial Тр. ИММ УрО РАН
\yr 2013
\vol 19
\issue 2
\pages 179--192
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm943}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3364104}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=19053979}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/timm943
  • https://www.mathnet.ru/rus/timm/v19/i2/p179
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Института математики и механики УрО РАН
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024