Методы теории гарантированного управления в задаче динамической реструктуризации инвестиционного портфеля

Традиционные постановки задач управления, мотивированных проблемами финансового менеджмента [1–7], базируются на теоретико-вероятностном подходе и использовании аппарата стохастического исчисления. В работе рассматривается одна из задач указанного круга, относящаяся к проблеме динамической реструктуризации инвестиционного портфеля. Формализованная постановка и решение основано на сочетании методов теории гарантированного управления и оценивания [8–17] с традиционным вероятностным подходом [18–21].