Труды Института математики и механики УрО РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Тр. ИММ УрО РАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Института математики и механики УрО РАН, 2017, том 23, номер 1, страницы 43–56
DOI: https://doi.org/10.21538/0134-4889-2017-23-1-43-56 (Mi timm1383) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Свойства стабильности функции цены в задаче оптимального управления с бесконечным горизонтом

А. Л. Багноa, А. М. Тарасьевba

a Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
b Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
PDF полного текста (231 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.21538/0134-4889-2017-23-1-43-56
Аннотация: В статье исследуется функция цены в задаче оптимального управления на бесконечном горизонте с подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Проведен анализ ее свойств для случая, когда функционал платы управляемой системы содержит индекс качества, который представлен неограниченной функцией. Дана верхняя оценка роста функции цены. Получены необходимые и достаточные условия, при которых функция цены обладает свойствами стабильности в инфинитезимальной форме. Рассмотрен вопрос о совпадении функции цены собобщенным минимаксным решением уравнения Гамильтона - Якоби - Беллмана - Айзекса. Показана единственность соответствующего минимаксного решения. Дано описание асимптотики роста функции цены для функционалов качества логарифмического, степенного и экспоненциального видов, встречающихся в экономическом и финансовом моделировании. Полученные результаты могут быть использованы для построения сеточных методов апроксимации функции цены как обобщенного минимаксного решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана-Айзекса. Эти методы являются эффективными средствами в моделировании процессов экономического роста.
Ключевые слова: оптимальное управление, уравнение Гамильтона - Якоби, минимаксное решение, бесконечный горизонт, функция цены, свойства стабильности.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 15-11-10018
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-11-10018.
Поступила в редакцию: 01.11.2016
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics (Supplementary issues), 2018, Volume 301, Issue 1, Pages 1–14
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543818050012
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.977
MSC: 49K15, 49L25
Образец цитирования: А. Л. Багно, А. М. Тарасьев, “Свойства стабильности функции цены в задаче оптимального управления с бесконечным горизонтом”, Тр. ИММ УрО РАН, 23, № 1, 2017, 43–56; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 301, suppl. 1 (2018), 1–14
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BagTar17}
\by А.~Л.~Багно, А.~М.~Тарасьев
\paper Свойства стабильности функции цены в задаче оптимального управления с бесконечным горизонтом
\serial Тр. ИММ УрО РАН
\yr 2017
\vol 23
\issue 1
\pages 43--56
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm1383}
\crossref{https://doi.org/10.21538/0134-4889-2017-23-1-43-56}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28409367}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.)
\yr 2018
\vol 301
\issue , suppl. 1
\pages 1--14
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543818050012}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000453520500006}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/timm1383
  • https://www.mathnet.ru/rus/timm/v23/i1/p43
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Института математики и механики УрО РАН
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:338
    PDF полного текста:58
    Список литературы:60
    Первая страница:7
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024