Труды Института математики и механики УрО РАН
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Тр. ИММ УрО РАН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Труды Института математики и механики УрО РАН, 2015, том 21, номер 3, страницы 164–174 (Mi timm1209)  
Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций

А. И. Кибзун, В. Р. Соболь

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
PDF полного текста (197 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуется двухшаговая задача минимизации средних затрат на хеджирование европейского колл-опциона. Хеджирование осуществляется путем покупки-продажи базового актива. Предполагается, что длительности операций купли-продажи активов на рынке случайны и имеют экспоненциальное распределение. Для решения задачи используется метод динамического программирования. Получено выражение для математического ожидания функции будущих потерь на последнем шаге. Предложен численный алгоритм для поиска оптимальной стратегии на первом шаге. Приводится пример использования алгоритма.
Ключевые слова: европейский опцион, хеджирование опционов, динамическое программирование.
Поступила в редакцию: 13.05.2015
Англоязычная версия:
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics (Supplementary issues), 2016, Volume 295, Issue 1, Pages 78–88
DOI: https://doi.org/10.1134/S0081543816090091
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.213
Образец цитирования: А. И. Кибзун, В. Р. Соболь, “Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций”, Тр. ИММ УрО РАН, 21, № 3, 2015, 164–174; Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 295, suppl. 1 (2016), 78–88
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KibSob15}
\by А.~И.~Кибзун, В.~Р.~Соболь
\paper Двухшаговая задача хеджирования европейского колл-опциона при случайной длительности транзакций
\serial Тр. ИММ УрО РАН
\yr 2015
\vol 21
\issue 3
\pages 164--174
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm1209}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3468100}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24156712}
\transl
\jour Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.)
\yr 2016
\vol 295
\issue , suppl. 1
\pages 78--88
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0081543816090091}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000394441400009}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/timm1209
  • https://www.mathnet.ru/rus/timm/v21/i3/p164
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Труды Института математики и механики УрО РАН
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:343
    PDF полного текста:94
    Список литературы:58
    Первая страница:18
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024