Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2010, том 16(32), выпуск 1, страницы 17–28 (Mi thsp56)  
An extension of the Itô integral: Toward a general theory of stochastic integration

Wided Ayeda, Hui-Hsiung Kuob

a Department of Mathematics, Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs, El Merezka, Nabeul, 8058, Tunisia
b Department of Mathematics, Louisiana State University, Baton Rouge, LA 70803, USA
PDF полного текста (183 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We introduce the class of instantly independent stochastic processes, which serves as the counterpart of the Itô theory of stochastic integration. This class provides a new approach to anticipating stochastic integration. The evaluation points for an adapted stochastic process and an instantly independent stochastic process are taken to be the left endpoint and the right endpoint, respectively. We present some new results on Itô's formula and stochastic differential equations.
Ключевые слова: Brownian motion, filtration, adapted stochastic process, Itô integral, Hitsuda-Skorokhod integral, anticipating, instantly independent stochastic processes, evaluation points, stochastic integral, Itô's formula, stochastic differential equations.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60H05, 60H20; Secondary 60H40
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Wided Ayed, Hui-Hsiung Kuo, “An extension of the Itô integral: Toward a general theory of stochastic integration”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 17–28
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AyeKuo10}
\by Wided Ayed, Hui-Hsiung Kuo
\paper An extension of the It\^o integral: Toward a general theory of stochastic integration
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2010
\vol 16(32)
\issue 1
\pages 17--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp56}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2779844}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1224.60122}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp56
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v16/i1/p17
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:343
    PDF полного текста:157
    Список литературы:32
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024