Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2011, том 17(33), выпуск 1, страницы 12–15 (Mi thsp36)  
Sufficiency and Rao-Blackwellization of Vasicek Model

Jaya P. N. Bishwal

Department of Mathematics and Statistics, University of North Carolina at Charlotte, 376 Fretwell Bldg., 9201 University City Blvd., Charlotte, NC 28223-0001
PDF полного текста (122 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We use sufficiency and Rao-Blackwell theorem to obtain efficient estimators and discretize the continuous time Vasicek process optimally.
Ключевые слова: Itô stochastic differential equation, diffusion, discrete observations, optimal discretization, experimental design, maximum likelihood estimators, least squares estimator, sufficiency, efficiency.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 62F12, 62F15, 62M05; Secondary 60F05, 60F10, 60H10
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Jaya P. N. Bishwal, “Sufficiency and Rao-Blackwellization of Vasicek Model”, Theory Stoch. Process., 17(33):1 (2011), 12–15
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bis11}
\by Jaya P. N. Bishwal
\paper Sufficiency and Rao-Blackwellization of Vasicek Model
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2011
\vol 17(33)
\issue 1
\pages 12--15
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp36}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3076552}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1244.62004}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp36
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v17/i1/p12
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025