Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2020, том 25(41), выпуск 1, страницы 25–36 (Mi thsp310)  
Representations of the finite-dimensional point densities in Arratia flows with drift

A. A. Dorogovtsevab, M. B. Vovchanskiia

a Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Tereshchenkivska Str. 3, Kiev 01601, Ukraine
b National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Institute of Physics and Technology, Peremogi avenue 37, Kiev 01601, Ukraine
PDF полного текста (334 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We derive representations for finite-dimensional densities of the point process associated with an Arratia flow with drift in terms of conditional expectations of the stochastic exponentials appearing in the analog of the Girsanov theorem for the Arratia flow.
Ключевые слова: Brownian web, Arratia flow, random measure, stochastic flow, Brownian bridge, point process.
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60H10; Secondary 60K35, 60G57, 60G55
Язык публикации: английский
Образец цитирования: A. A. Dorogovtsev, M. B. Vovchanskii, “Representations of the finite-dimensional point densities in Arratia flows with drift”, Theory Stoch. Process., 25(41):1 (2020), 25–36
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DorVov20}
\by A.~A.~Dorogovtsev, M.~B.~Vovchanskii
\paper Representations of the finite-dimensional point densities in Arratia flows with drift
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2020
\vol 25(41)
\issue 1
\pages 25--36
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp310}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp310
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v25/i1/p25
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025