Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2012, том 18(34), выпуск 2, страницы 15–23 (Mi thsp26)  
The unified form of Pollaczek–Khinchine formula for Lévy processes with matrix-exponential negative jumps

D. Gusaka, Ie. Karnaukhb

a Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine, 3, Tereshchenkivs'ka Str., Kyiv 01601, Ukraine
b O. Honchar Dnipropetrovsk National University, 72, Gagarina Pr., Dnipropetrovsk 49010, Ukraine
PDF полного текста (303 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: For Lévy processes with matrix-exponential negative jumps, the unified form of the Pollaczek-Khinchine formula is established.
Ключевые слова: Pollaczek–Khinchine formula; Lévy processes; matrix-exponential negative jumps.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60G51; Secondary 60K10
Язык публикации: английский
Образец цитирования: D. Gusak, Ie. Karnaukh, “The unified form of Pollaczek–Khinchine formula for Lévy processes with matrix-exponential negative jumps”, Theory Stoch. Process., 18(34):2 (2012), 15–23
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusKar12}
\by D. Gusak, Ie. Karnaukh
\paper The unified form of Pollaczek--Khinchine formula for L\'{e}vy processes with matrix-exponential negative jumps
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2012
\vol 18(34)
\issue 2
\pages 15--23
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp26}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3124771}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1289.60089}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp26
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v18/i2/p15
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:112
    PDF полного текста:38
    Список литературы:22
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024