Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2007, том 13(29), выпуск 4, страницы 1–18 (Mi thsp232)  
Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments

Maryna Androshchuk, Yuliya Mishura

Department of Probability Theory and Mathematical Statistics, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine
PDF полного текста (204 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: An exponential estimate of ruin probability for an insurance company which invests all its capital in risk assets is found. The process which describes the risky assets is assumed to follow a geometrical Brownian motion. Insurance premium flow depends on the value of reserves of the insurance company. The problem is solved by reduction of the generalized risk process to the classical risk process without investments.
Ключевые слова: Ruin process, ruin probability, geometrical Brownian motion, supermartingale approach.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 91B30
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Maryna Androshchuk, Yuliya Mishura, “Another approach to the problem of the ruin probability estimate for risk process with investments”, Theory Stoch. Process., 13(29):4 (2007), 1–18
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AndMis07}
\by Maryna~Androshchuk, Yuliya~Mishura
\paper Another approach to the problem of
the ruin probability estimate for risk
process with investments
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2007
\vol 13(29)
\issue 4
\pages 1--18
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp232}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2482249}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1164.91022}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp232
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v13/i4/p1
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:57
    PDF полного текста:44
    Список литературы:13
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024