Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2008, том 14(30), выпуск 3, страницы 27–38 (Mi thsp211)  
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of brownian and fractional brownian motions

Mykhaylo Bratyka, Yuliya Mishurab

a Department of Mathematics, The University of ”Kyiv-Mohyla Academy”, Kyiv, Ukraine
b Department of Probability Theory and Mathematical Statistics, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine
PDF полного текста (190 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: The paper is devoted to the problem of quantile hedging of contingent claims in the framework of a model de?ned by the finite number of independent Brownian and fractional Brownian motions. The maximal success probability depending on initial capital is estimated.
Ключевые слова: Quantile hedging, incomplete market, fractional Brownian motion.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 91B28, 60G48, 60G15
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Mykhaylo Bratyk, Yuliya Mishura, “The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of brownian and fractional brownian motions”, Theory Stoch. Process., 14(30):3 (2008), 27–38
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BraMis08}
\by Mykhaylo~Bratyk, Yuliya~Mishura
\paper The generalization of the quantile
hedging problem for price process
model involving finite number of
brownian and fractional brownian
motions
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2008
\vol 14(30)
\issue 3
\pages 27--38
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp211}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2498602}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1224.91190}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp211
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v14/i3/p27
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:66
    PDF полного текста:33
    Список литературы:18
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024