Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory of Stochastic Processes, 2007, том 13(29), выпуск 2, страницы 243–250 (Mi thsp201)  

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional brownian motion

Yu. S. Mishura, G. M. Shevchenko

Department of Probability Theory and Mathematical Statistics, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine
Список литературы:
Аннотация: Stochastic differential equation with pathwise integral with respect to fractional Brownian motion is considered. For solution of such equation, under different conditions, the Malliavin differentiability is proved. Under infinite differentiability and boundedness of derivatives of the coefficients it is proved that the solution is infinitely differentiable in the Malliavin sense with all derivatives bounded.
Ключевые слова: Fractional Brownian motion, pathwise integral, stochastic differential equation, Malliavin derivative.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60H05; Secondary 60H07
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Yu. S. Mishura, G. M. Shevchenko, “On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional brownian motion”, Theory Stoch. Process., 13(29):2 (2007), 243–250
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MisShe07}
\by Yu.~S.~Mishura, G.~M.~Shevchenko
\paper On differentiability of solution to
stochastic differential equation with
fractional brownian motion
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2007
\vol 13(29)
\issue 2
\pages 243--250
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp201}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2343827}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1142.60358}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp201
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v13/i2/p243
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:63
    PDF полного текста:30
    Список литературы:10
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024