|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
The brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
Bohdan I. Kopytkoa, Andriy F. Novosyadlo a Ivan Franko National University, Department of Higher Mathematics, 1 Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine
Аннотация:
Using the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup
of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which
the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.
Ключевые слова:
Brownian motion process, generalized diffusion, analytical methods.
Образец цитирования:
Bohdan I. Kopytko, Andriy F. Novosyadlo, “The brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector”, Theory Stoch. Process., 14(30):2 (2008), 60–70
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/thsp145 https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v14/i2/p60
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 93 | PDF полного текста: | 44 | Список литературы: | 21 |
|