Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Theory of Stochastic Processes, 2016, том 21(37), выпуск 1, страницы 84–90 (Mi thsp123)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error

O. O. Synyavska

Uzhhorod National University, Department of Probability Theory and Mathematical Analysis, 14 Universytetska Street, Uzhhorod, Ukraine
PDF полного текста (236 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: In this article we show how to use Baxter statistics for the construction of the non–asymptotic confidence intervals for the Hurst index associated with a fractional Brownian motion within one errors–in–variables model.
Ключевые слова: Fractional Brownian motion, Hurst parameter, Baxter sums, covariance function, confidence intervals.
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 42C40; Secondary 60G12
Язык публикации: английский
Образец цитирования: O. O. Synyavska, “Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error”, Theory Stoch. Process., 21(37):1 (2016), 84–90
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Syn16}
\by O.~O.~Synyavska
\paper Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2016
\vol 21(37)
\issue 1
\pages 84--90
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp123}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3571415}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1363.60062}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp123
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v21/i1/p84
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:134
    PDF полного текста:54
    Список литературы:24
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024