Математические заметки СВФУ
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Математические заметки СВФУ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математические заметки СВФУ, 2021, том 28, выпуск 3, страницы 45–69
DOI: https://doi.org/10.25587/SVFU.2021.27.57.004 (Mi svfu325) 		 
Математика

О некоторых обратных задачах для уравнения Блэка–Шоулза

С. Г. Пятков, Д. С. Орлова

Югорский государственный университет, ул. Чехова, 16, Ханты-Мансийск 628011
PDF полного текста (426 kB)
DOI: https://doi.org/10.25587/SVFU.2021.27.57.004
Аннотация: Рассматривается обратная задача об определении коэффициента волатильности, зависящего от пространственной переменной, по данной дополнительной информации в виде условий частичного финального переопределения. Получены теоремы существования и единственности решений задачи, построен численный алгоритм и описаны результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: уравнение Блэка–Шоулза, обратная задача, коэффициент волатильности.
Поступила в редакцию: 31.03.2021
Исправленный вариант: 19.05.2021
Принята в печать: 26.08.2021
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 517.95
Образец цитирования: С. Г. Пятков, Д. С. Орлова, “О некоторых обратных задачах для уравнения Блэка–Шоулза”, Математические заметки СВФУ, 28:3 (2021), 45–69
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PyaOrl21}
\by С.~Г.~Пятков, Д.~С.~Орлова
\paper О некоторых обратных задачах для уравнения Блэка--Шоулза
\jour Математические заметки СВФУ
\yr 2021
\vol 28
\issue 3
\pages 45--69
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/svfu325}
\crossref{https://doi.org/10.25587/SVFU.2021.27.57.004}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46670176}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/svfu325
  • https://www.mathnet.ru/rus/svfu/v28/i3/p45
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математические заметки СВФУ
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:107
    PDF полного текста:99
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024