|
Сибирский математический журнал, 2005, том 46, номер 1, страницы 46–70
(Mi smj957)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Большие уклонения для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечную дисперсию
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\xi_1,\xi_2,\dots$ – независимые случайные величины с распределениями $F_1,F_2,\dots$ в схеме серий (распределения $F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$
\mathbf{E}\xi_i=0, \quad S_n=\sum_{i=1}^n\xi_i, \quad \overline{S}_n=\max_{k\leqslant n}S_k.
$$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей $\mathbf{P}(S_n>x)$ и $\mathbf{P}(\overline{S}_n>z)$ в предположении, что “усредненное” распределение $F=\frac1n\sum_{i=1}^nF_i$ мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Эти оценки оказываются достаточно точными для нахождения и самой асимптотики рассматриваемых вероятностей. Кроме того, изучена асимптотика вероятности того, что траектория $\{S_k\}$ пересечет удаленную границу $\{g(k)\}$, т.е. асимптотику $\mathbf{P}\bigl(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0\bigr)$. При этом случай $n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времени первого прохождения границы.
Ключевые слова:
случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, бесконечная дисперсия.
Статья поступила: 21.09.2004
Образец цитирования:
А. А. Боровков, “Большие уклонения для случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими бесконечную дисперсию”, Сиб. матем. журн., 46:1 (2005), 46–70; Siberian Math. J., 46:1 (2005), 35–55
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj957 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v46/i1/p46
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 375 | PDF полного текста: | 122 | Список литературы: | 99 |
|