|
Сибирский математический журнал, 2006, том 47, номер 6, страницы 1323–1341
(Mi smj937)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
О больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с семиэкспоненциально распределенными скачками
А. А. Могульский Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\xi,\xi(1),\xi(2),\dots$ – независимые одинаково распределенные случайные величины такие, что $-\xi$ семиэкспоненциально, т.е. $\mathbf P(-\xi\geqslant t)=e^{-t^{\beta}L(t)}$, $\beta\in(0,1)$, $L(t)$ – медленно меняющаяся функция при $t\to\infty$, обладающая некоторыми свойствами гладкости (см. ниже). Пусть $\mathbf E\xi=0$, $\mathbf D\xi=1$, $S(k)=\xi(1)+\dots+\xi(k)$. Для фиксированного $d>0$ определим момент $\eta+(u)=\inf\{k\geqslant1:S(k)+kd>u\}$ первого прохождения снизу вверх неотрицательного уровня $u\geqslant0$ блужданием $S(k)+kd$ с положительным сносом $\d>0$. Доказано, что в широких предположениях при $n\to\infty$ и для $u=u(n)\in[0,dn-N_n\sqrt{n}]$ справедливо соотношение
\begin{equation*}
\mathbf P(\eta_+(u)>n)\thicksim\frac{\mathbf E_{\eta_+}(u)}{n}\mathbf P(S(n)\leqslant x),
\tag{0.1}
\end{equation*}
где $x=u-nd<0$, произвольная фиксированная последовательность $N_n$, не превышающая $d\sqrt{n}$, стремится к $\infty$.
Условия, при которых доказано соотношение (0.1), полностью совпадают с условиями, при которых в [1] найдена асимптотика вероятности $\mathbf P(S(n)\leqslant x)$ для $x\leqslant-\sqrt{n}$ (для $x\in[-\sqrt{n},0]$ она известна из центральной предельной теоремы).
Ключевые слова:
одномерное случайное блуждание, момент первого прохождения, большие уклонения, семиэкспоненциальное распределение, интегро-локальная теорема, интегральная теорема, теорема, действующая на всей оси, функция уклонений, отрезок ряда Крамера.
Статья поступила: 27.02.2006
Образец цитирования:
А. А. Могульский, “О больших уклонениях времени первого прохождения для случайного блуждания с семиэкспоненциально распределенными скачками”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1323–1341; Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1084–1101
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj937 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v47/i6/p1323
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 396 | PDF полного текста: | 107 | Список литературы: | 75 |
|