|
Сибирский математический журнал, 2006, том 47, номер 6, страницы 1265–1274
(Mi smj932)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)
О точной асимптотике максимума случайного блуждания с приращениями из одного класса распределений с тонкими хвостами
С. Захариa, С. Г. Фоссb a Heriot Watt University
b Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Изучается распределение максимума $M$ случайного блуждания, распределение приращений которого имеет отрицательное среднее и при некотором $\gamma>0$ принадлежит одному подклассу класса $\mathscr S_\gamma$, введенному в [1]. Для этого подкласса предлагается вероятностная трактовка асимптотического поведения хвоста распределения $M$ и, в частности, показывается, что большие значения $M$ достигаются, как правило, за счет одного большого приращения случайного блуждания близко к началу его траектории. Также приводятся результаты о локальной по пространству асимптотике распределения $M$, максимуме остановленного случайного блуждания для различных моментов остановки и некоторые оценки.
Ключевые слова:
супремум случайного блуждания, точная асимптотика, класс $S(\gamma)$.
Статья поступила: 15.03.2006
Образец цитирования:
С. Захари, С. Г. Фосс, “О точной асимптотике максимума случайного блуждания с приращениями из одного класса распределений с тонкими хвостами”, Сиб. матем. журн., 47:6 (2006), 1265–1274; Siberian Math. J., 47:6 (2006), 1034–1041
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj932 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v47/i6/p1265
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 348 | PDF полного текста: | 110 | Список литературы: | 78 |
|