|
Сибирский математический журнал, 1996, том 37, номер 4, страницы 783–789
(Mi smj481)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Оценка распределения момента остановки для одной стохастической системы
К. А. Боровков
Аннотация:
Так называемая “система Оскара” в азартных играх – это система игры, направленная на выигрыш единичного капитала с высокой вероятностью за разумно короткое время. Это достигается увеличением ставки на единицу после каждого выигрыша в партии. Система допускает моделирование неприводимой цепью Маркова на двумерной целочисленной решетке и была недавно подробно изучена, причем самым сложным и интересным случаем оказался “критический”, когда вероятность выигрыша в отдельной партии равна $p=1/2$. В работе предложен новый подход к изучению таких систем, который сочетает технику вложений с граничными задачами для винеровского процесса. Он позволяет получить довольно точную оценку для хвоста распределения продолжительности игры и может быть распространен на более общие модели случайных блужданий с меняющимися распределениями величин скачков.
Библиогр. 9.
Статья поступила: 14.03.1996
Образец цитирования:
К. А. Боровков, “Оценка распределения момента остановки для одной стохастической системы”, Сиб. матем. журн., 37:4 (1996), 783–789; Siberian Math. J., 37:4 (1996), 683–689
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj481 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v37/i4/p783
|
|