Сибирский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский математический журнал, 2012, том 53, номер 6, страницы 1209–1230 (Mi smj2377)  
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Асимптотика хвоста распределения разности зависимых субэкспоненциальных величин

Х. Альбрехерab, С. Асмуссенc, Д. Корчакad

a Department of Actuarial Science, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland
b Swiss Finance Institute, Switzerland
c Department of Mathematical Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark
d Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut de Science Financière et d'Assurances, Lyon, France
PDF полного текста (468 kB) Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Изучается асимптотическое поведение $\mathbb P(X-Y>u)$ при $u\to\infty$, где $X$ имеет субэкспоненциальное распределение, $Y$ положительна и случайные величины $X,Y$ могут быть зависимы. Найдены условия, при которых вычитание $Y$ не меняет поведение хвоста распределения $X$. Также изучено, при каких условиях комонотонность функции копулы является наихудшим вариантом для указанной асимптотики в смысле минимизации хвоста распределения $X-Y$, и предложены явные конструкции наихудших копул в прочих ситуациях.
Ключевые слова: субэкспоненциальная случайная величина, разности, зависимость, копула, средняя функция превышения.
Статья поступила: 29.09.2011
Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2012, Volume 53, Issue 6, Pages 965–983
DOI: https://doi.org/10.1134/S003744661206002X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: Х. Альбрехер, С. Асмуссен, Д. Корчак, “Асимптотика хвоста распределения разности зависимых субэкспоненциальных величин”, Сиб. матем. журн., 53:6 (2012), 1209–1230; Siberian Math. J., 53:6 (2012), 965–983
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AlbAsmKor12}
\by Х.~Альбрехер, С.~Асмуссен, Д.~Корчак
\paper Асимптотика хвоста распределения разности зависимых субэкспоненциальных величин
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2012
\vol 53
\issue 6
\pages 1209--1230
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj2377}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3074435}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=18838173}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2012
\vol 53
\issue 6
\pages 965--983
\crossref{https://doi.org/10.1134/S003744661206002X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000312906500002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84861361477}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/smj2377
  • https://www.mathnet.ru/rus/smj/v53/i6/p1209
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:508
    PDF полного текста:94
    Список литературы:51
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024