|
Сибирский математический журнал, 2011, том 52, номер 4, страницы 894–912
(Mi smj2246)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Состоятельное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах
А. И. Саханенкоa, Ю. Ю. Линкеbc a Югорский гос. университет, Ханты-Мансийск
b Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск
c Новосибирский гос. университет, Новосибирск
Аннотация:
Рассматривается модель линейной регрессии в случае, когда независимые переменные измеряются с ошибками, а дисперсии основных наблюдений зависят от основного неизвестного параметра. В случае нормально распределенных повторяющихся регрессоров предложен и изучен новый класс двухшаговых оценок основного неизвестного параметра. Найдены условия состоятельности и асимптотической нормальности оценок первого шага и условия асимптотической нормальности оценок второго шага. Разобран вопрос о том, при каких условиях эти оценки имеют минимальную асимптотическую дисперсию.
Ключевые слова:
линейная регрессия, ошибки в независимых переменных, повторяющиеся регрессоры, зависимость дисперсий от параметра, двухшаговые оценки, состоятельная оценка, асимптотически нормальная оценка.
Статья поступила: 13.01.2011
Образец цитирования:
А. И. Саханенко, Ю. Ю. Линке, “Состоятельное оценивание в задаче линейной регрессии со случайными ошибками в коэффициентах”, Сиб. матем. журн., 52:4 (2011), 894–912; Siberian Math. J., 52:4 (2011), 711–726
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj2246 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v52/i4/p894
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 299 | PDF полного текста: | 87 | Список литературы: | 59 | Первая страница: | 3 |
|