|
Сибирский математический журнал, 2009, том 50, номер 2, страницы 380–396
(Mi smj1966)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)
Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений
Ю. Ю. Линкеa, А. И. Саханенкоb a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Югорский гос. университет, г. Ханты-Мансийск
Аннотация:
Рассмотрена задача оценивания параметров линейной регрессии в случае зависимости дисперсий наблюдений от неизвестных параметров модели. Предложена двухшаговая процедура нахождения асимптотически линейных оценок. Найдены общие достаточные условия асимптотической нормальности введенных оценок, установлен явный вид наилучшей асимптотически линейной оценки. Детально изучено поведение оценок в случае одномерной по параметру модели регрессии.
Ключевые слова:
линейная регрессия, двухшаговое оценивание, асимптотически нормальные оценки, наилучшая асимптотически линейная оценка.
Статья поступила: 02.11.2007
Образец цитирования:
Ю. Ю. Линке, А. И. Саханенко, “Асимптотически оптимальное оценивание в задаче линейной регрессии при невыполнении некоторых классических предположений”, Сиб. матем. журн., 50:2 (2009), 380–396; Siberian Math. J., 50:2 (2009), 302–315
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1966 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v50/i2/p380
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 363 | PDF полного текста: | 93 | Список литературы: | 53 | Первая страница: | 4 |
|