|
Сибирский математический журнал, 2001, том 42, номер 1, страницы 87–102
(Mi smj1493)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
О приближении решений одного класса стохастических уравнений
Н. В. Лазакович, О. Л. Яблонский Белорусский государственный университет
Аннотация:
Исследуется задача приближения решения стохастического уравнения в $\theta$-интегралах, $0\le\theta\le1$, решением конечно-разностного уравнения с среднением. Доказывается, что если сглаживание процесса броуновского движения задать в виде линейной комбинации сглаживаний Ито и Стратоновича, то решение стохастического уравнения может быть аппроксимировано решением конечно-разностного уравнения в $L^2(\Omega ,A,P)$ по случайной и равномерно по неслучайной переменным. Найдены также оценки скорости сходимости. Библиогр. 7.
Статья поступила: 31.05.1999
Образец цитирования:
Н. В. Лазакович, О. Л. Яблонский, “О приближении решений одного класса стохастических уравнений”, Сиб. матем. журн., 42:1 (2001), 87–102; Siberian Math. J., 42:1 (2001), 75–90
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1493 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v42/i1/p87
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 227 | PDF полного текста: | 86 |
|