|
Сибирский математический журнал, 2003, том 44, номер 5, страницы 1067–1081
(Mi smj1232)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Асимптотический анализ случайных блужданий с зависимыми приращениями в случае тяжелых хвостов
Д. А. Коршуновa, С. Шлегельb, Ф. Шмидтc a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Eurandom
c University of Ulm
Аннотация:
Рассматривается случайное блуждание $\{S_n\}$ с отрицательным сносом, имеющее зависимые приращения с тяжелыми хвостами. Изучается асимптотика вероятностей больших уклонений $\mathbf{P}\{\sup\limits_n S_n>x\}$ при $x\to\infty$. В случае независимых приращений блуждания $\{S_n\}$ точное асимптотическое поведение вероятности $\mathbf{P}\{\sup\limits_n S_n>x\}$ хорошо известно. Здесь же исследуется случай, когда приращения блуждания сформированы асимптотически стационарным процессом скользящих средних. Показывается, что асимптотика хвоста распределения $\sup\limits_n S_n$ существенно зависит от линейных коэффициентов в скользящем среднем.
Ключевые слова:
случайное блуждание, зависимые приращения, тяжелые хвосты распределения, субэкспоненциальное распределение, асимптотики хвостов.
Статья поступила: 11.04.2003
Образец цитирования:
Д. А. Коршунов, С. Шлегель, Ф. Шмидт, “Асимптотический анализ случайных блужданий с зависимыми приращениями в случае тяжелых хвостов”, Сиб. матем. журн., 44:5 (2003), 1067–1081; Siberian Math. J., 44:5 (2003), 833–844
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1232 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v44/i5/p1067
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 463 | PDF полного текста: | 104 | Список литературы: | 46 |
|