|
Сибирский математический журнал, 2004, том 45, номер 6, страницы 1401–1420
(Mi smj1150)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)
Оценки для распределений сумм случайных величин с субэкспоненциальными распределениями
В. В. Шнеер Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\{\xi_i\}_{i\geqslant1}$ – последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, $S_n=\sum\limits^n_{i=1}\xi_i$. Изучаются отношения вероятностей $\mathbf{P}(S_n>x)/\mathbf{P}(\xi_1>1)$ при всех $n$ и $x$. Для некоторых подклассов субэкспоненциальных распределений найдены равномерные по $x$ верхние оценки для рассматриваемых отношений, уточняющие известные оценки для общего класса субэкспоненциальных распределений. С помощью полученных результатов найдены условия, достаточные для асимптотической эквивалентности $\mathbf{P}(S_{\tau}>x)\sim\mathbf{E}_{\tau}\mathbf{P}(\xi_1>x)$ при $x\to\infty$, где $\tau$ – случайная величина, принимающая натуральные значения и не зависящая от $\{\xi_i\}_{i\geqslant1}$. Полученные оценки применяются также для нахождения асимптотики распределения максимума случайного блуждания, управляемого регенерирующим процессом.
Ключевые слова:
субэкспоненциальное распределение, распределение с длинным хвостом, надстепенное распределение, суммы случайных величин, случайное блуждание, управляемое регенерирующим процессом, супремум случайного блуждания.
Статья поступила: 01.10.2003 Окончательный вариант: 24.03.2004
Образец цитирования:
В. В. Шнеер, “Оценки для распределений сумм случайных величин с субэкспоненциальными распределениями”, Сиб. матем. журн., 45:6 (2004), 1401–1420; Siberian Math. J., 45:6 (2004), 1143–1158
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1150 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v45/i6/p1401
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 367 | PDF полного текста: | 130 | Список литературы: | 58 |
|