|
Сибирский математический журнал, 2004, том 45, номер 2, страницы 399–409
(Mi smj1078)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Оптимизация весовых методов Монте–Карло по вспомогательным переменным
Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Аннотация:
Рассматриваются задачи, математическая модель которых определяется некоторой, обрывающейся с вероятностью 1, цепью Маркова, причем необходимо оценивать линейные функционалы от решения интегрального уравнения 2-го рода с соответствующими субстохастическим ядром и свободным элементом [1]. Для построения весовых модификаций численного статистического моделирования в число координат фазового пространства включаются вспомогательные переменные, случайные значения которых функционально определяют переходы в исходной цепи. После реализации каждой вспомогательной случайной величины вес домножается на отношение соответствующих плотностей исходного и численно моделируемого распределения. Решается задача минимизации дисперсий оценок линейных функционалов путем подбора моделируемого распределения первой по порядку вспомогательной случайной величины.
Ключевые слова:
метод Монте–Карло, субстохастическое ядро, обобщенная плотность, цепь Маркова, интегральное уравнение, линейный функционал, вспомогательные веса, оптимизация моделирования, зкспоненциальное преобразование.
Статья поступила: 25.03.2003
Образец цитирования:
Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев, “Оптимизация весовых методов Монте–Карло по вспомогательным переменным”, Сиб. матем. журн., 45:2 (2004), 399–409; Siberian Math. J., 45:2 (2004), 331–340
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1078 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v45/i2/p399
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 621 | PDF полного текста: | 222 | Список литературы: | 67 |
|