Сибирский математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Сиб. матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Сибирский математический журнал, 2004, том 45, номер 2, страницы 399–409 (Mi smj1078)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Оптимизация весовых методов Монте–Карло по вспомогательным переменным

Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Список литературы:
Аннотация: Рассматриваются задачи, математическая модель которых определяется некоторой, обрывающейся с вероятностью 1, цепью Маркова, причем необходимо оценивать линейные функционалы от решения интегрального уравнения 2-го рода с соответствующими субстохастическим ядром и свободным элементом [1]. Для построения весовых модификаций численного статистического моделирования в число координат фазового пространства включаются вспомогательные переменные, случайные значения которых функционально определяют переходы в исходной цепи. После реализации каждой вспомогательной случайной величины вес домножается на отношение соответствующих плотностей исходного и численно моделируемого распределения. Решается задача минимизации дисперсий оценок линейных функционалов путем подбора моделируемого распределения первой по порядку вспомогательной случайной величины.
Ключевые слова: метод Монте–Карло, субстохастическое ядро, обобщенная плотность, цепь Маркова, интегральное уравнение, линейный функционал, вспомогательные веса, оптимизация моделирования, зкспоненциальное преобразование.
Статья поступила: 25.03.2003
Англоязычная версия:
Siberian Mathematical Journal, 2004, Volume 45, Issue 2, Pages 331–340
DOI: https://doi.org/10.1023/B:SIMJ.0000021289.17508.91
Реферативные базы данных:
УДК: 519.245
Образец цитирования: Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев, “Оптимизация весовых методов Монте–Карло по вспомогательным переменным”, Сиб. матем. журн., 45:2 (2004), 399–409; Siberian Math. J., 45:2 (2004), 331–340
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MikMed04}
\by Г.~А.~Михайлов, И.~Н.~Медведев
\paper Оптимизация весовых методов Монте--Карло по вспомогательным переменным
\jour Сиб. матем. журн.
\yr 2004
\vol 45
\issue 2
\pages 399--409
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/smj1078}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2061420}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1052.65003}
\transl
\jour Siberian Math. J.
\yr 2004
\vol 45
\issue 2
\pages 331--340
\crossref{https://doi.org/10.1023/B:SIMJ.0000021289.17508.91}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000220959600013}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/smj1078
  • https://www.mathnet.ru/rus/smj/v45/i2/p399
  • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Сибирский математический журнал Siberian Mathematical Journal
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:621
    PDF полного текста:222
    Список литературы:67
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024