|
Сибирский математический журнал, 2005, том 46, номер 6, страницы 1265–1287
(Mi smj1038)
|
|
|
|
Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию
А. А. Боровков Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
Аннотация:
Пусть $\xi_1\xi_2,\dots$ – независимые случайные величины с распределениями $F_1,F_2,\dots$ в схеме серий (распределения $F_i$ могут зависеть от некоторого параметра),
$$
\mathbf E\xi_i=0, \quad \mathbf E\xi_i^2<\infty, \quad S_n=\sum^n_{i=1}\xi_i, \quad \overline S_n=\max_{k\leqslant n}S_k.
$$
Получены оценки сверху и снизу для вероятностей $\mathbf P(S_n>x)$ и $\mathbf P(\overline S_n>x)$ в предположении, что “усредненное” распределение
$$
F=\frac1n\sum^n_{i=1}F_i
$$
мажорируется или минорируется правильно меняющимися функциями. Кроме того, изучена асимптотика названных вероятностей и асимптотика
$$
\mathbf P\Bigl(\max_{k\leqslant n}(S_k-g(k))>0\Bigr)
$$
пересечения траекторией $\{S_k\}$ произвольной удаленной границы $\{g(k)\}$. При этом случай $n=\infty$ не исключается. Найдены также оценки для распределения времен первого прохождения границы.
Ключевые слова:
случайные блуждания, большие уклонения, разнораспределенные скачки, схема серий, конечная дисперсия, переходные явления.
Статья поступила: 21.09.2004
Образец цитирования:
А. А. Боровков, “Асимптотический анализ случайных блужданий с разнораспределенными скачками, имеющими конечную дисперсию”, Сиб. матем. журн., 46:6 (2005), 1265–1287; Siberian Math. J., 46:6 (2005), 1020–1038
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/smj1038 https://www.mathnet.ru/rus/smj/v46/i6/p1265
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 519 | PDF полного текста: | 133 | Список литературы: | 72 |
|