Симметрические стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами

Обобщено понятие решения симметрического стохастического уравнения
$$ X_t=x+\int^t_0\sigma(s,X_s)\circ dB_s+\int^t_0b(s,X_s)\,ds, \qquad t\geqslant0, $$
на случай, когда коэффициент $\sigma=\sigma(t,x)$, $(t,x)\in\mathbf R_+\times\mathbf R$, непрерывен и непрерывно дифференцируем по $t$, т.е. $\sigma\in C^{1,0}$. Здесь $B_t$, $t\geqslant0$, – одномерное броуновское движение, а стохастический интеграл понимается в симметрическом смысле (в смысле Стратоновича). Получены достаточные условия существования и единственности решения, исследована устойчивость решения относительно возмущений коэффициентов.
Библиография: 14 названий.