|
Математический сборник, 1989, том 180, номер 12, страницы 1587–1613
(Mi sm1677)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)
Правильная оценка скорости сходимости в центральной предельной теореме в гильбертовом пространстве
Б. А. Залесский, В. В. Сазонов, В. В. Ульянов
Аннотация:
Пусть
$$
S_n=n^{-1/2}\sigma^{-1}\sum_1^n(X_i-\mathbf EX_i),\quad\sigma^2=\mathbf E|X_1-\mathbf EX_1|^2,
$$
– нормированная сумма независимых одинаково распределенных случайных величин $X_i$, принимающих значения из гильбертового сепарабельного пространства $H$. Обозначим через $V$ ковариационный оператор $X_1$ и пусть $Y$ – $H$-значная гауссовская случайная величина со средним нуль и ковариационным оператором $\sigma^{-2}V$. Показывается, что существует абсолютная постоянная $c$ такая, что для любых $a\in H$, $r\geqslant0$
$$
|\mathbf P(|S_n-a|<r)-\mathbf P(|Y-a|<r)|\leqslant c\biggl(\prod_1^6\sigma_i^{-1}\biggr)\sigma^3\mathbf E|X_1-\mathbf EX_1|^3(1+|a|^3)n^{-1/2},
$$
где $\sigma_1^2\geqslant\sigma_2^2\geqslant\dotsb$ – собственные значения $V$. С точностью до значения $c$ эта оценка в общем случае неулучшаема.
Библиография: 15 названий.
Поступила в редакцию: 16.01.1989
Образец цитирования:
Б. А. Залесский, В. В. Сазонов, В. В. Ульянов, “Правильная оценка скорости сходимости в центральной предельной теореме в гильбертовом пространстве”, Матем. сб., 180:12 (1989), 1587–1613; B. A. Zalesskii, V. V. Sazonov, V. V. Ulyanov, “A precise estimate of the rate of convergence in the Central Limit Theorem in Hilbert space”, Math. USSR-Sb., 68:2 (1991), 453–482
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sm1677 https://www.mathnet.ru/rus/sm/v180/i12/p1587
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 360 | PDF русской версии: | 146 | PDF английской версии: | 15 | Список литературы: | 43 | Первая страница: | 1 |
|